Dr. Schulz, Abteilungsleiter Asset Allocation bei der RISKLAB GmbH München, referierte auf Einladung von Prof. Dr. Thorsten Hock (Fakultät Betriebswirtschaft) über moderne Methoden der Portfoliooptimierung. Der Referent sensibilisierte die Studierenden des Schwerpunktes Finanz- und Versicherungsmärkte für die praktischen Probleme der traditionellen Portfoliotheorie.
Gastvortrag von Herrn Dr. Schulz
Anhand von Beispielen wurde die Relevanz von Schätzfehlern für die Portfoliozusammenstellung diskutiert und verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, die sich zur Erlangung robuster Ergebnisse in der Praxis etabliert haben.
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